Estratégia de negociação 80-20.
Introdução.
'80 -20 'é um nome de uma das estratégias de negociação (TS) descritas no livro "Street Smarts: estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade" por Linda Raschke e Laurence Connors. Semelhante às estratégias discutidas no meu artigo anterior, os autores atribuem-no ao palco quando o preço testa as fronteiras do intervalo. Também está focado em lucrar com falhas falsas e roll-backs das fronteiras. Mas desta vez, analisamos o movimento de preços em um intervalo de histórico significativamente menor envolvendo apenas o dia anterior. O tempo de vida de um sinal obtido também é relativamente curto, já que o sistema é destinado a negociação intradiária.
O primeiro objetivo do artigo é descrever o desenvolvimento do módulo de sinal de estratégia de negociação '80 -20 'usando linguagem MQL5. Então, vamos conectar este módulo à versão ligeiramente editada do robô comercial básico desenvolvido no artigo anterior da série. Além disso, vamos usar o mesmo módulo para o desenvolvimento de um indicador para negociação manual.
Como já dissemos, o código fornecido na série de artigos destina-se principalmente a programadores novatos ligeiramente avançados. Portanto, além de seu objetivo principal, o código é projetado para ajudar a passar da programação processual para o orientado a objetos. O código não incluirá classes. Em vez disso, implementará totalmente estruturas mais fáceis de dominar.
Outro objetivo do artigo é desenvolver ferramentas que nos permitam verificar se a estratégia ainda é viável hoje, já que Raschke e Connors usaram o comportamento do mercado no final do século passado ao criá-lo. Alguns testes de EA com base nos dados de histórico atualizados são apresentados no final do artigo.
Sistema de negociação '80 -20 '.
Os autores citam a técnica de Taylor Trading de George Taylor, bem como os trabalhos de Steve Moore sobre a análise informática dos mercados de futuros e a experiência comercial da Derek Gipson como base teórica para seu próprio trabalho. A essência da estratégia de negociação pode ser descrita brevemente da seguinte forma: se os preços Abertos e Fechar do dia anterior estiverem localizados nas áreas de alcance diário opostas, a probabilidade de uma reversão em relação à abertura do dia anterior é muito alta hoje. Os preços de abertura e fechamento do dia anterior devem localizar perto das fronteiras do intervalo. A reversão deve começar o dia atual (não antes da vela do dia anterior estar fechada). As regras de estratégia para comprar são as seguintes:
1. Certifique-se de que o mercado se abriu nos 20% superiores e fechou nos 20% mais baixos do intervalo diário ontem.
2. Aguarde até que o Baixo de hoje queque o dia anterior pelo menos por 5 carrapatos.
3. Coloque um pedido pendente de compra no limite inferior do intervalo de ontem.
4. Uma vez que a ordem pendente se desencadeia, defina seu StopLoss inicial no Low do dia.
5. Use o stop para proteger o lucro obtido.
As regras de venda de entrada são semelhantes, mas a barra de ontem deve ser otimista, uma ordem de compra deve estar localizada na margem superior da barra, enquanto o StopLoss deve ser colocado no High de hoje.
Ainda outro detalhe importante é o tamanho de uma barra diária fechada. De acordo com Linda Raschke, deve ser grande o suficiente - mais do que o tamanho médio dos bares diários. No entanto, ela não especifica quantos dias do histórico devem ser levados em consideração ao calcular o intervalo diário médio.
Também devemos ter em mente que o TS foi projetado exclusivamente para negociação intradiária - exemplos apresentados no livro usam gráficos M15.
O bloco de sinal e o indicador que faz um layout de acordo com a estratégia são descritos abaixo. Você também pode ver algumas capturas de tela com os resultados da operação do indicador. Eles ilustram claramente os padrões correspondentes às regras do sistema e aos níveis de negociação ligados aos padrões.
A análise de padrões deve resultar na colocação de uma ordem pendente de compra. Os níveis de negociação apropriados são melhor vistos no prazo de M1:
Um padrão semelhante com a direção comercial oposta no prazo M5:
Seus níveis de negociação (prazo M1):
Módulo de sinal.
Vamos adicionar o cálculo do nível Take Profit para ilustrar a adição de novas opções a um TS personalizado. Não há tal nível na versão original, pois apenas uma parada final é usada para fechar uma posição. Vamos tornar o Take Profit dependente do nível de breakout mínimo personalizado (TS_8020_Extremum_Break) - vamos multiplicá-lo pela relação personalizada TS_8020_Take_Profit_Ratio.
Precisaremos dos seguintes elementos da função principal do módulo de sinal fe_Get_Entry_Signal: status atual do sinal, níveis calculados de entrada e saída (Stop Loss and Take Profit), bem como as bordas do intervalo de ontem. Todos os níveis são recebidos através de links para as variáveis ​​passadas para a função, enquanto o status de retorno do sinal usa a lista de opções do artigo anterior:
ENTRY_BUY, // comprar sinal.
ENTRY_SELL, // sinal de venda.
ENTRY_NONE, // nenhum sinal.
ENTRY_UNKNOWN // status não definido.
datetime t_Time, // hora atual.
duplo & amp; d_Entry_Level, // nível de entrada (link para a variável)
duplo & amp; d_SL, // nível StopLoss (link para a variável)
duplo & amp; d_TP, // nível TakeProfit (link para a variável)
duplo & amp; d_Range_High, // Alto da 1ª barra do padrão (link para a variável)
duplo & amp; d_Range_Low // Baixa da 1ª barra do padrão (link para a variável)
Para detectar um sinal, precisamos analisar as duas últimas barras do período D1. Vamos começar do primeiro - se não cumprir os critérios do TS, não há necessidade de verificar a segunda barra. Existem dois critérios:
1. O tamanho da barra (diferença entre alto e baixo) deve exceder o valor médio nos últimos XX dias (definido pela configuração personalizada TS_8020_D1_Average_Period)
2. Os níveis de barra aberta e fechada devem estar localizados em frente 20% do intervalo da barra.
Se essas condições forem atendidas, os preços altos e baixos devem ser economizados para uso posterior. Uma vez que os primeiros parâmetros da barra não mudam durante todo o dia, não há nenhum ponto em verificar-los em cada chamada de função. Vamos armazená-los em variáveis ​​estáticas:
input uint TS_8020_D1_Average_Period = 20; // 80-20: Número de dias para calcular o alcance diário médio.
input uint TS_8020_Extremum_Break = 50; // 80-20: Fuga mínima do extremum de ontem (em pontos)
estático ENUM_ENTRY_SIGNAL se_Possible_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // direção do sinal da primeira barra do padrão.
// variáveis ​​para armazenar níveis calculados entre carrapatos.
sd_SL = 0, sd_TP = 0,
sd_Range_High = 0, sd_Range_Low = 0.
// marque a primeira barra do padrão em D1:
se (se_Possible_Signal == ENTRY_UNKNOWN)
st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // 1 st bar não muda neste dia.
double d_Average_Bar_Range = fd_Average_Bar_Range (TS_8020_D1_Average_Period, PERIOD_D1, t_Time);
// 1 st bar não é suficientemente grande.
se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa sem sinal hoje.
ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // barra aberta nos 20% superiores
ma_Rates [0].close & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e fechado nos 20% mais baixos
ma_Rates [0].close & gt; ma_Rates [0].high - d_20_Percents // barra fechada nos 20% superiores
ma_Rates [0].open & lt; ma_Rates [0].low + d_20_Percents // e aberto nos 20% mais baixos
// 1 st bar corresponde às condições.
// define a direção comercial de hoje para a 1ª barra do padrão:
se_Possible_Signal = ma_Rates [0].open & gt; ma_Rates [0].close? ENTRY_BUY: ENTRY_SELL;
// nível de entrada no mercado:
sd_Entry_Level = d_Entry_Level = se_Possible_Signal == ENTRY_BUY? ma_Rates [0].low: ma_Rates [0].high;
Fronteiras de intervalo de 1 barramento do padrão do //:
sd_Range_High = d_Range_High = ma_Rates [0].high;
sd_Range_Low = d_Range_Low = ma_Rates [0].low;
// os níveis de abertura / fechamento de 1ª barra não correspondem às condições.
se_Possible_Signal = ENTRY_NONE; // significa sem sinal hoje.
Listagem da função para definir o intervalo de barras médio dentro do número especificado de barras no período de tempo especificado a partir da função de tempo especificada:
int i_Bars_Limit, // quantas barras considerar.
ENUM_TIMEFRAMES e_TF = PERIOD_CURRENT, // intervalos de barras.
datetime t_Time = WRONG_VALUE // quando iniciar o cálculo.
duplo d_Average_Range = 0; // variável para somar valores.
se (i_Bars_Limit & lt; 1) retornar (d_Average_Range);
se (t_Time == WRONG_VALUE) t_Time = TimeCurrent ();
int i_Price_Bars = CopyRates (_Symbol, e_TF, t_Time, i_Bars_Limit, ma_Rates);
se (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: erro #% u", __FUNCTION__, _LastError);
se (Log_Level & gt; LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ("% s: CopyRates: copiado% u barras de% u", __FUNCTION__, i_Price_Bars, i_Bars_Limit);
int i_Bar = i_Price_Bars;
d_Average_Range + = ma_Rates [i_Bar].high - ma_Rates [i_Bar].low;
retornar (d_Average_Range / double (i_Price_Bars));
Existe apenas um critério para a segunda barra (atual) do padrão - breakout da margem da faixa de ontem não deve ser menor que a especificada nas configurações (TS_8020_Extremum_Break). Assim que atingir o nível, aparece um sinal para colocar uma ordem pendente:
se (se_Possible_Signal == ENTRY_BUY)
sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].low; // StopLoss - para o High de hoje.
se (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level + _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.
// a fuga é claramente vista?
ma_Rates [1].close & lt; ma_Rates [0].low - _Point * TS_8020_Extremum_Break?
sd_SL = d_SL = ma_Rates [1].high; // StopLoss - para o Low de hoje.
se (TS_8020_Take_Profit_Ratio & gt; 0) sd_TP = d_TP = d_Entry_Level - _Point * TS_8020_Extremum_Break * TS_8020_Take_Profit_Ratio; // Obter lucros.
// a fuga ascendente é claramente vista?
ma_Rates [1].close & gt; ma_Rates [0].high + _Point * TS_8020_Extremum_Break?
Salve as duas funções mencionadas acima (fe_Get_Entry_Signal e fd_Average_Bar_Range) e as configurações personalizadas relacionadas à recepção de um sinal para o arquivo da biblioteca mqh. A listagem completa está anexada abaixo. Vamos nomear o arquivo Signal_80-20.mqh e colocá-lo no diretório apropriado da pasta de dados do terminal (MQL5 \ Include \ Expert \ Signal).
Indicador para negociação manual.
Assim como a EA, o indicador é usar o módulo de sinal descrito acima. O indicador deve informar um comerciante ao receber um sinal de colocação de pedido pendente e fornecer os níveis calculados - colocação de pedidos, tomar lucros e parar os níveis de perda. Um usuário pode selecionar um método de notificação - uma janela pop-up padrão, alerta por e-mail ou notificação push. É possível escolher tudo de uma vez ou qualquer combinação que você gosta.
Outro indicador de objetivo é um layout de histórico comercial de acordo com '80 -20 'TS. O indicador é destacar as barras diárias correspondentes aos critérios do sistema e aos níveis de negociação calculados por lotes. As linhas de nível mostram como a situação evoluiu ao longo do tempo. Para mais clareza, façamos o seguinte: quando o preço toca a linha de sinal, o último é substituído por uma linha de pedido pendente. Quando a ordem pendente é ativada, sua linha é substituída pelas linhas Take Profit e Stop Loss. Estas linhas são interrompidas quando o preço toca um deles (o pedido está fechado). Este layout facilita a avaliação da eficiência das regras do sistema comercial e define o que pode ser melhorado.
Comecemos por declarar os buffers e seus parâmetros de exibição. Primeiro, precisamos declarar os dois buffers com o preenchimento da área vertical (DRAW_FILLING). O primeiro é destacar o intervalo de barras diárias completo do dia anterior, enquanto outro é para destacar a área interna apenas para separá-lo dos 20% superior e inferior do alcance usado no TS. Depois disso, declare os dois buffers para a linha de sinal multicolorida e a linha de pedido pendente (DRAW_COLOR_LINE). Sua cor depende da direção comercial. Existem outras duas linhas (Take Proft e Stop Loss) com a cor restante do mesmo (DRAW_LINE) - eles devem usar as mesmas cores padrão atribuídas no terminal. Todos os tipos de exibição selecionados, com exceção de uma linha simples, requerem dois buffers cada, portanto, o código é o seguinte:
#property indicator_buffers 10.
#property indicator_plots 6.
#property indicator_type1 DRAW_FILLING.
#property indicator_color1 clrDeepPink, clrDodgerBlue.
#property indicator_width1 1.
#property indicator_type2 DRAW_FILLING.
#property indicator_color2 clrDeepPink, clrDodgerBlue.
#property indicator_width2 1.
#property indicator_type3 DRAW_COLOR_LINE.
#property indicator_style3 STYLE_SOLID.
#property indicator_color3 clrDeepPink, clrDodgerBlue.
#property indicator_width3 2.
#property indicator_type4 DRAW_COLOR_LINE.
#property indicator_style4 STYLE_DASHDOT.
#property indicator_color4 clrDeepPink, clrDodgerBlue.
#property indicator_width4 2.
#property indicator_type5 DRAW_LINE.
#property indicator_style5 STYLE_DASHDOTDOT.
#property indicator_color5 clrCrimson.
#property indicator_width5 1.
#property indicator_type6 DRAW_LINE.
#property indicator_style6 STYLE_DASHDOTDOT.
#property indicator_color6 clrLime.
#property indicator_width6 1.
Vamos fornecer aos comerciantes a capacidade de desativar o preenchimento da primeira barra do padrão diário, selecionar as opções de notificação de sinal e limitar a profundidade do layout do histórico. Todas as configurações do sistema comercial do módulo de sinal também estão incluídas aqui. Para fazer isso, precisamos enumerar preliminarmente as variáveis ​​usadas no módulo, mesmo que algumas delas sejam usadas apenas na EA e não são necessárias no indicador:
input bool Show_Inner = true; // 1ª barra do padrão: mostra a área interna?
input bool Alert_Popup = true; // Alerta: mostra uma janela pop-up?
input bool Alert_Email = false; // Alerta: Enviar um e-mail?
cadeia de entrada Alert_Email_Subj = ""; // Alerta: assunto do e-mail.
input bool Alert_Push = true; // Alerta: envia uma notificação push?
buff_1st_Bar_Outer [], buff_1st_Bar_Outer_Zero [], // buffers para traçar a gama completa da 1ª barra do padrão.
buff_1st_Bar_Inner [], buff_1st_Bar_Inner_Zero [], // buffers para traçar os 60% internos da 1ª barra do padrão.
buff_Signal [], buff_Signal_Color [], // buffers de linha de sinal.
buff_Entry [], buff_Entry_Color [], // buffers de linha de ordem pendentes.
buff_SL [], buff_TP [], // StopLoss e TakeProfit linhas 'buffers.
gd_Extremum_Break = 0 // TS_8020_Extremum_Break em preços de símbolos.
gi_D1_Average_Period = 1, // valor correto para TS_8020_D1_Average_Period.
gi_Min_Bars = WRONG_VALUE // número mínimo exigido de barras para re-cálculo.
// verifique o parâmetro TS_8020_D1_Average_Period inserido:
gi_D1_Average_Period = int (fmin (1, TS_8020_D1_Average_Period));
// converter pontos para valores de símbolos:
gd_Extremum_Break = TS_8020_Extremum_Break * _Point;
// número mínimo exigido de barras para re-cálculo = número de barras do TF atual em um dia.
gi_Min_Bars = int (86400 / PeriodSeconds ());
SetIndexBuffer (0, buff_1st_Bar_Outer, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
SetIndexBuffer (1, buff_1st_Bar_Outer_Zero, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer (2, buff_1st_Bar_Inner, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
SetIndexBuffer (3, buff_1st_Bar_Inner_Zero, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer (4, buff_Signal, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (2, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
SetIndexBuffer (5, buff_Signal_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);
SetIndexBuffer (6, buff_Entry, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (3, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
SetIndexBuffer (7, buff_Entry_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX);
SetIndexBuffer (8, buff_SL, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (4, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
SetIndexBuffer (9, buff_TP, INDICATOR_DATA);
PlotIndexSetDouble (5, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, "80-20 TS");
Coloque o código do programa principal na função OnCalculate incorporada - organize o loop para iterar sobre as barras do tempo atual do passado para o futuro pesquisando-os para um sinal usando a função do módulo de sinal. Declare e inicialize as variáveis ​​necessárias usando os valores iniciais. Vamos definir a barra de loop mais antiga para o primeiro cálculo considerando um limite de profundidade de histórico definido pelo usuário (Bars_Limit). Para chamadas subseqüentes, todas as barras do dia atual (em vez da última barra) são recalculadas, uma vez que o padrão de duas barras realmente pertence ao gráfico D1, independentemente do período de tempo atual.
Além disso, devemos proteger contra os chamados fantasmas: se não realizarmos um apagamento de buffers de indicadores forçados durante a reinicialização, as áreas preenchidas permanecem ainda mais na tela ao trocar prazos ou símbolos. A limpeza do buffer deve ser vinculada à primeira chamada de função OnCalculate após a inicialização do indicador. No entanto, a variável de cálculo prévio padrão não é suficiente para definir se a chamada é a primeira, uma vez que pode conter zero não apenas durante a primeira chamada de função, mas também "ao alterar a soma de verificação". Vamos passar algum tempo para resolver adequadamente este problema, criando a estrutura não afetada pela configuração da variável calculada anterior para zero. A estrutura é armazenar e processar dados freqüentemente usados ​​nos indicadores:
- bandeira do primeiro lançamento da função OnCalculate;
- o contador de barras calculadas que não está definido para zero ao alterar a soma de verificação;
- bandeira de alterar a soma de verificação;
- bandeira do início de uma nova barra;
- hora de início da barra atual.
A estrutura que combina todos esses dados deve ser declarada no nível global. Ele deve ser capaz de reunir ou apresentar dados de / para qualquer função incorporada ou personalizada. Vamos nomear esta estrutura Brownie. Pode ser colocado no final do código do indicador. Um único objeto de estrutura de tipo global chamado go_Brownie também deve ser declarado:
datetime t_Last_Bar_Time; // hora da última barra processada.
int i_Prew_Calculated; // número de barras calculadas.
bool b_First_Run; // primeira bandeira de lançamento.
bool b_History_Updated; // sinalizador de atualização do histórico.
bool b_Is_New_Bar; // nova bandeira de abertura de barra.
b_First_Run = b_Is_New_Bar = true;
se (b_Reset_First_Run) b_First_Run = true; // é definido como zero se houver permissão.
// bandeira da função inicial OnCalculate primeira chamada.
se (b_First_Run & amp; i_Prew_Calculated & gt; 0) b_First_Run = false;
datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - TimeCurrent ()% PeriodSeconds ();
b_Is_New_Bar = t_Last_Bar_Time == t_This_Bar_Time;
se (b_Is_New_Bar) t_Last_Bar_Time = t_This_Bar_Time;
// há alguma alteração no histórico?
b_History_Updated = i_New_Prew_Calculated == 0 & amp; & amp; i_Prew_Calculated & gt; VALOR ERRADO ;
se (i_Prew_Calculated == WRONG_VALUE) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;
// ou se não houver nenhuma atualização do histórico.
senão se (i_New_Prew_Calculated & gt; 0) i_Prew_Calculated = i_New_Prew_Calculated;
Informe o Brownie do evento de desinicialização do indicador:
go_Brownie. f_Reset (); // informe Brownie.
Se necessário, a quantidade de dados armazenados pelo Brownie pode ser expandida se as funções ou classes personalizadas necessitarem de preços, volumes ou o valor de propagação atual da barra (Open, High, Low, Close, tick_volume, volume, spread). É mais conveniente usar dados pré-fabricados da função OnCalculate e passá-los através de Brownie em vez de usar as funções de cópia da série temporal (CopyOpen, CopyHigh etc. ou CopyRates) - isso economiza os recursos da CPU e elimina a necessidade de organizar o processamento de erros dessas funções de linguagem.
Voltemos à função principal do indicador. Declarar variáveis ​​e preparar os arrays usando a estrutura go_Brownie da seguinte maneira:
i_Period_Bar = 0, // contador auxiliar.
i_Current_TF_Bar = rates_total - int (Bars_Limit) // índice de barras do início do ciclo TF atual.
data estático st_Last_D1_Bar = 0; // hora da última barra processada do par de barras D1 (2 ª barra do padrão)
static int si_1st_Bar_of_Day = 0; // índice da primeira barra do dia atual.
// limpe os buffers durante a reinicialização:
ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Inner_Zero, 0);
ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer, 0); ArrayInitialize (buff_1st_Bar_Outer_Zero, 0);
ArrayInitialize (buff_Entry, 0); ArrayInitialize (buff_Entry_Color, 0);
ArrayInitialize (buff_Signal, 0); ArrayInitialize (buff_Signal_Color, 0);
ArrayInitialize (buff_TP, 0);
ArrayInitialize (buff_SL, 0);
datetime t_Time = TimeCurrent ();
// profundidade mínima de re-cálculo - do dia anterior:
i_Current_TF_Bar = rates_total - Barras (_Symbol, PERIOD_CURRENT, t_Time - t_Time% 86400, t_Time) - 1;
ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = ENTRY_UNKNOWN; // sinal.
d_SL = WRONG_VALUE, // nível de SL.
d_TP = WRONG_VALUE, // TP level.
d_Entry_Level = WRONG_VALUE, // nível de entrada.
d_Range_High = WRONG_VALUE, d_Range_Low = WRONG_VALUE // bordas do intervalo do 1 st bar do padrão.
t_Curr_D1_Bar = 0, // tempo atual da barra D1 (2 ª barra do padrão)
t_D1_Bar_To_Fill = 0 // Tempo da barra D1 a ser preenchido (1 st bar do padrão)
i_Current_TF_Bar = int (fmax (0, fmin (i_Current_TF_Bar, rates_total - gi_Min_Bars)));
// o loop do programa principal deve ser localizado aqui.
Verifique a presença de um sinal durante a iteração sobre as barras de tempo atuais:
se (e_Signal & gt; 1) continuar; // nenhum sinal durante o dia em que a barra pertence.
Se houver um sinal na primeira barra de um novo dia, o intervalo da barra diária anterior deve ser preenchido. O valor da variável t_D1_Bar_To_Fill do tipo datetime é usado como uma bandeira. Se for igual a WRONG_VALUE, nenhum preenchimento é necessário nesta barra. A linha de sinal deve começar na mesma primeira barra, mas vamos estendê-la à última barra do dia anterior para uma melhor percepção de layout. Uma vez que os cálculos de uma linha de sinal, bem como cores de linha e preenchimento para barras de alta e baixa são diferentes, vamos fazer dois blocos semelhantes:
t_D1_Bar_To_Fill = Tempo [i_Current_TF_Bar - 1] - Tempo [i_Current_TF_Bar - 1]% 86400;
senão t_D1_Bar_To_Fill = WRONG_VALUE; // barra do dia anterior, não é necessário um novo preenchimento.
st_Last_D1_Bar = t_Curr_D1_Bar; // lembrar.
// Preenchendo a barra D1 do dia anterior:
se (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)
se (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebrar;
enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)
se (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebrar;
buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);
buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);
// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.
buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;
buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 0;
se (Show_Outer) enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)
se (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebrar;
enquanto (--i_Period_Bar & gt; 0)
se (Tempo [i_Period_Bar] & lt; t_D1_Bar_To_Fill) quebrar;
buff_1st_Bar_Inner_Zero [i_Period_Bar] = d_Range_High - 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);
buff_1st_Bar_Inner [i_Period_Bar] = d_Range_Low + 0.2 * (d_Range_High - d_Range_Low);
// início da linha de sinal - da última barra do dia anterior.
buff_Signal [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal [i_Current_TF_Bar - 1] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;
buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar] = buff_Signal_Color [i_Current_TF_Bar - 1] = 1;
Todas as linhas de layout restantes devem ser plotadas dentro do loop de iteração de barras do tempo atual. Como já mencionado, a linha de sinal deve terminar na barra onde o preço o tocou. A linha de pedido pendente deve começar na mesma barra e terminar na barra, na qual ocorre o contato com o preço. As linhas Take Profit e Stop Loss devem começar na mesma barra. O layout do padrão é concluído no bar, no qual o preço toca em um deles:
enquanto (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_Low - gd_Extremum_Break;
se (d_Range_Low - gd_Extremum_Break & gt; = Low [i_Period_Bar]) quebrar;
enquanto (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
buff_Signal [i_Period_Bar] = d_Range_High + gd_Extremum_Break;
se (d_Range_High + gd_Extremum_Break & lt; = High [i_Period_Bar]) quebrar;
enquanto (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
se (d_Range_Low & lt; = High [i_Period_Bar])
se (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)
// iniciar e terminar em uma única barra, estender por 1 barra para o passado.
buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_Low;
buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 0;
enquanto (++ i_Period_Bar & lt; rates_total)
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
se (d_Range_High & gt; = Low [i_Period_Bar])
se (buff_Entry [i_Period_Bar - 1] == 0.)
// iniciar e terminar em uma única barra, estender por 1 barra para o passado.
buff_Entry [i_Period_Bar - 1] = d_Range_High;
buff_Entry_Color [i_Period_Bar - 1] = 1;
// SL é igual ao baixo desde o início de um dia:
d_SL = Low [ArrayMinimum (Baixo, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
se (d_TP & lt; = High [i_Period_Bar] || d_SL & gt; = Low [i_Period_Bar])
se (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)
// iniciar e terminar em uma única barra, estender por 1 barra para o passado.
buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;
buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;
// SL é igual ao Alto desde o início de um dia:
d_SL = Alto [ArrayMaximum (Alto, si_1st_Bar_of_Day, i_Period_Bar - si_1st_Bar_of_Day)];
se (Tempo [i_Period_Bar] & gt; t_Curr_D1_Bar + 86399) quebrar;
se (d_SL & lt; = Alto [i_Period_Bar] || d_TP & gt; = Baixo [i_Period_Bar])
se (buff_SL [i_Period_Bar - 1] == 0.)
// iniciar e terminar em uma única barra, estender por 1 barra para o passado.
buff_SL [i_Period_Bar - 1] = d_SL;
buff_TP [i_Period_Bar - 1] = d_TP;
Coloque o código de chamada da função de notificação de sinal f_Do_Alert fora do loop. Na verdade, tem oportunidades ligeiramente mais amplas em comparação com as envolvidas neste indicador - a função é capaz de trabalhar com arquivos de áudio, o que significa que esta opção pode ser adicionada às configurações personalizadas. O mesmo é verdade para a capacidade de selecionar arquivos separados para comprar e vender sinais. Lista de funções:
string s_Message, // mensagem de alerta.
bool b_Alert = true, // mostra uma janela pop-up?
bool b_Sound = false, // toca um arquivo de som?
bool b_Email = falso, // envia um e-mail?
bool b_Notification = false, // envia uma notificação push?
string s_Email_Subject = "", // assunto do eMail.
string s_Sound = "alert. wav" // arquivo de som.
string estático ss_Prev_Message = "houve silêncio"; // mensagem de alerta anterior.
data estático st_Prev_Time; // tempo de barra de alerta anterior.
datetime t_This_Bar_Time = TimeCurrent () - PeriodSeconds ()% PeriodSeconds (); // tempo de barra atual.
// outra e / ou 1ª barra nesta barra.
s_Message = StringFormat ("% s |% s |% s |% s",
TimeToString (TimeLocal (), TIME_SECONDS), // hora local.
StringSubstr (EnumToString (ENUM_TIMEFRAMES (_Period)), 7), // TF.
se (b_Alert) Alerta (s_Message);
se (b_Email) SendMail (s_Email_Subject + "" + _Symbol, s_Message);
se (b_Notificação) SendNotification (s_Message);
se (b_Sound) PlaySound (s_Sound);
O código para verificar a necessidade de chamar a função e formar o texto para ela localizada no corpo do programa antes da conclusão do manipulador de eventos OnCalculate:
i_Period_Bar = rates_total - 1; // barra atual.
se (buff_Signal [i_Period_Bar] == 0) return (rates_total); // nada para pegar ainda (ou já)
buff_Signal [i_Period_Bar] & gt; Alto [i_Period_Bar]
buff_Signal [i_Period_Bar] & lt; Baixa [i_Period_Bar]
) return (rates_total); // nenhuma linha de sinal tocando.
string s_Message = StringFormat ("TS 80-20: necessário% s @% s, TP:% s, SL:% s",
buff_Signal_Color [i_Period_Bar] & gt; 0? "BuyStop": "SellStop",
DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits),
DoubleToString (d_TP, _Digits),
DoubleToString (d_SL, _Digits)
f_Do_Alert (s_Message, Alert_Popup, false, Alert_Email, Alert_Push, Alert_Email_Subj);
Todo o código-fonte do indicador pode ser encontrado nos arquivos anexados (TS_80-20.mq5). O layout comercial de acordo com o sistema é melhor visto em gráficos de minutos.
Observe que o indicador usa os dados da barra em vez das seqüências de tiques dentro das barras. Isto significa que se o preço atravessou várias linhas de layout (por exemplo, linhas Take Profit e Stop Loss) em uma única barra, você nem sempre pode definir qual delas foi cruzada primeiro. Outra incerteza decorre do fato de que as linhas de início e final não podem coincidir. Caso contrário, as linhas do buffer dos tipos DRAW_LINE e DRAW_COLOR_LINE serão simplesmente invisíveis para um usuário. Esses recursos reduzem a precisão do layout, mas ainda permanecem bastante claros.
Assessor especialista para testar a estratégia de negociação '80 -20 '.
A EA básica para estratégias de teste do livro Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta foi descrita em detalhes no primeiro artigo. Vamos inserir duas mudanças significativas nela. Primeiro, o módulo de sinal deve ser usado no indicador, o que significa que seria razoável estabelecer o cálculo dos níveis de negociação nele. Já fizemos isso acima. Além do status do sinal, a função fe_Get_Entry_Signal retorna os níveis de colocação da ordem, Stop Loss e Take Profit. Portanto, vamos remover a parte apropriada do código da versão EA anterior, adicionando as variáveis ​​para aceitar níveis da função e editar a própria função chamada. As listas dos blocos de código antigo e novo podem ser encontradas no arquivo anexado (strings 128-141).
Outra adição significativa ao código EA básico deve-se ao fato de que, ao contrário dos dois anteriores, este TS trata de uma tendência de curto prazo. Assume que o roll-back ocorre uma vez por dia e é improvável que seja repetido. Isso significa que o robô deve fazer apenas uma entrada ignorando o sinal existente o resto do tempo até o dia seguinte. A maneira mais fácil de implementar isso é usar uma bandeira especial - variável estática ou global do tipo bool na memória do programa. Mas se a operação de EA for interrompida por algum motivo (o terminal está fechado, a EA é removida do gráfico, etc.), o valor da bandeira também é perdido. Assim, devemos ter a capacidade de verificar se o sinal de hoje foi ativado anteriormente. Para fazer isso, podemos analisar a história das negociações para hoje ou armazenar a data da última entrada nas variáveis ​​globais do terminal em vez do programa. Deixe-nos usar a segunda opção, uma vez que é muito mais fácil de implementar.
Fornecer aos usuários a capacidade de gerenciar a opção 'uma entrada por dia' e definir uma ID de cada versão lançada do robô - é necessário usar variáveis ​​globais do nível do terminal:
input uint Magic_Number = 2018; // número mágico de EA.
Vamos adicionar as variáveis ​​necessárias para implementar a opção 'uma entrada por dia' no bloco de definição de variáveis ​​globais do programa. Inicialize-os na função OnInit:
gs_Prefix // identificador de (super) variáveis ​​globais.
gs_Prefix = StringFormat ("SSB% s% u% s", _Symbol, Magic_Number, MQLInfoInteger (MQL_TESTER)? "t": "");
gb_Position_Today = int (GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Position_Date")) == TimeCurrent () - TimeCurrent ()% 86400;
gb_Pending_Today = int (GlobalVariableGet (gs_Prefix + "Last_Pending_Date")) == TimeCurrent () - TimeCurrent ()% 86400;
Aqui, o robô lê os valores das variáveis ​​globais e compara o tempo escrito com a hora do início do dia, definindo assim se o sinal de hoje já foi processado. Time is written to the variables in two places — let's add the appropriate block to the pending order installation code (additions highlighted):
if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Pending order placing error" );
// the distance from the current price is not enough :(
if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR)
PrintFormat ( "Pending order cannot be placed at the %s level. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" ,
DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ),
DoubleToString (go_Tick. bid, _Digits ),
DoubleToString (go_Tick. ask, _Digits ),
DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits )
// to update the flag:
GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.
TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.
gb_Pending_Today = true ; // in the program global variables.
The second block is placed after the code defining a newly opened position:
if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .)
// update the flag:
GlobalVariableSet ( // in the terminal global variables.
TimeCurrent () — TimeCurrent () % 86400.
gb_Position_Today = true ; // in the program global variables.
These are the only significant changes in the previous EA version code. The finalized source code of the new version is attached below.
Strategy backtesting.
In order to illustrate the trading system viability, its authors use patterns detected on the charts from the end of the last century. Therefore, we need to check its relevance in today's market conditions. For testing, I took the most popular Forex pair EURUSD, the most volatile pair USDJPY and one of the metals — XAUUSD. I increased the indents specified by Raschke and Connors 10 times, since four-digit quotes were used when the book was written, while I tested the EA on five-digit ones. Since there is no any guidance concerning the trailing parameters, I have selected the ones that seem to be most appropriate to daily timeframe and instrument volatility. The same applies to the Take Profit calculation algorithm added to the original rules — the ratio for its calculation was chosen arbitrarily, without deep optimization.
The balance chart when testing on the five-year EURUSD history with the original rules (no Take Profit):
The same settings and Take Profit:
The balance chart when testing the original rules on the five-year USDJPY history:
The same settings and Take Profit:
The balance chart when testing the original rules on the daily gold quotes for the last 4 years:
The full data on the robot settings used in each test can be found in the attached archive containing the complete reports.
Conclusão.
The rules programmed in the signal module match the 80-20 trading system description provided by Linda Raschke and Laurence Connors in their book "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies". However, we have extended the original rules a bit. The tools (the robot and the indicator) are to help traders draw their own conclusions concerning the TS relevance in today's market. In my humble opinion, the TS needs a serious upgrade. In this article, I have tried to make some detailed comments on developing the code of the signal module, as well as the appropriate robot and indicator. I hope, this will help those who decide to do the upgrade. Apart from modifying the rules, it is also possible to find trading instruments that fit better to the system, as well as signal detection and tracking parameters.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

FX Strategy 80-20 & # 39; s.
O 80-20 & rsquo; S é uma estratégia de troca de dias sugerida por nossa amiga Linda Raschke, a talentosa e experiente comerciante, cujas escritas nós já revisamos na nossa seção de Livros. A estratégia baseia-se na técnica de negociação de Taylor, que postula que os mercados se movem com um ritmo natural composto por dia de compra, dia de venda e dia de venda curta.
Observou-se que, quando um mercado fecha no máximo / 10-20% do seu alcance diário, ele tem 80-90% de chance de acompanhamento na manhã seguinte, mas finalmente fecha mais ou menos em apenas 50% do tempo. Isso significa que há uma chance de uma inversão. Então, neste artigo, sugerimos que você olhe mais de perto essa estratégia.
1. A vela de ontem e ontem deve ser bursátil. O preço de abertura deve ser nos 20% superiores da sua faixa diária e seu preço de fechamento deve estar nos 20% mais baixos da sua gama. Simplesmente divida o castiçal escolhido em 5 partes e escolha 1/5 da sua alta e 1/5 da sua faixa baixa.
2. No dia seguinte, o mercado deve negociar pelo menos 10-15 carrapatos abaixo ontem e muito baixo.
Quando essas duas condições são atendidas, você pode colocar uma entrada Buy Stop at yesterday & rsquo; s low. Além disso, não se esqueça de colocar uma perda de parada protetora a 3-5 pontos abaixo de hoje e baixa. Use um Stop Trailing para bloquear os lucros acumulados (ao definir a distância para o seu fim, você deve levar em consideração a volatilidade do mercado FX e o par de moedas do seu comércio). É para você onde colocar a ordem Take Profit (por exemplo, a uma distância que excede a perda de parada inicial em 2-3 vezes ou com a ajuda dos níveis de retração Fibonacci da vela de ontem).
Você nos faz muitas perguntas sobre bitcoin ...
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Há muito tempo, escrevemos uma introdução ao tutorial da Onda de Elliott, que abrange os conceitos básicos da teoria de Elliott Wave ...
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80/20 forex

This trading tip is related to another one we have written on and consider vital to long term trading success which is patience. If you learn the 80 – 20 rule, you will see how to make bigger profits while at the same time, you will be spending less time on your trading strategy.
The 80 – 20 rule is a rule which is used in many areas of life and is frequently taught in business schools so what is it? Let's look at the rule in more detail and after reading and understanding it you will see why, I consider this one of the most valuable currency trading tips for bigger profits.
The Pareto Principle 80 20 Rule Explained.
The 80 20 rule is also known as the Pareto principle after the Italian economist Wilfred Pareto. At the turn of the century in 1906, he noted that 80% of the land in Italy, was owned by just 20% of the population. He then postulated that, in many areas of life 80% of the effects come from 20% of the causes. He gave several examples of this an another was - of the pea pods he grew, 80% of the peas were in just 20% of the pods.
Many economists have looked at the 80 - 20 rule and applied it in various areas of life and one of the most popular is in the business world. In Business, its commonly accepted, that “80% of sales come from just 20% of clients".
Mathematically, the number 80% is not set in stone and you will have variance of this number but in many areas of life, this number will show intermediate imbalance in distribution.
The 80 – 20 Rule Applied to Forex Trading.
So what use does the rule have for Forex traders?
In terms of business, its taught to get clients to focus on the small minority of customers who give them the majority of profits and in trading currencies it focuses us on the fact that the trading frequently is not a good way to make money.
Traders should be looking to filter trade set ups and focusing on the 20% of trades which really matter. In other words – focus on the trade set ups in your trading strategy which have the best potential to make the biggest amount of profits and have the best risk to reward.
Most traders who are new to trading Forex markets want to trade they see numerous chart set ups and are keen to transact a lot of trading signals but they end up taking to many trades and lose money.
Forex brokers encourage traders to trade to much and lose. They make money from clients who trade frequently and lose equity and there is also a huge scam industry in robots and Forex Expert Advisors which tells traders they should be trading all the time and if they do they will make a regular income.
The end result of course is traders are transacting trading signals which have low odds of success most of the time and losing. The smart trader knows to win he has to have a currency trading strategy which focuses on the best chart set ups and therefore he makes less trades but ends up making bigger profits.
If you apply the rule in your trading plan, you will increase your profits from your trading system, spend less time running your trading business, be less stressed, more confident and be trading like a professional trader – its a simple rule which is easy to understand and apply and it works.
If you are learning how to trade Forex then you should learn the 80- 20 rule because it will help you make bigger profits but you can also apply it in other areas of life as well.
In your life there are activities which you do which are your 20% that account for the majority of your income and overall happiness – your 80% By focusing on your 20%, you will be able to get more from life.
So the 80 – 20 rule is one which most Forex traders don't know or don't learn but if you do, it will help you become a successful forex trader and its a trading tip which I think is vital to understand in terms of both trading currencies and organising my business and personal time – in fact it is a principle, I apply in all areas of my life.

Princípio 80/20 no Forex Trading.
The 80/20 Principle is a very effective concept in achieving efficiency.
It allows you to focus on core revenue making activities instead of wasting resources on unimportant tasks. The principle is one of the essential concepts in modern day business and it has the same value for Forex trading.
This blog post discusses what the 80/20 Principle means, why it is so effective, and how Forex traders can benefit from it.
I highly recommend actually reading the post instead of scanning it. Information overload is rampant in our modern society and we are not used to focusing on any topic for longer than 30 seconds…
But the 80/20 Principle is an enormous time saver so if you spend 10 minutes now it will have an endless return in the future: a good example of great reward (lifetime saving of time) to risk ( 5-10 min of reading).
80/20 PRINCIPLE EXPLAINED.
The 80/20 Principle is often named differently such as the 80/20 Rule, The Pareto Law, the Pareto Principle, and others. The rule was discovered in 1897 by the Italian economist Vilfredo Pareto.
The pattern underlying the 80/20 Principle is that the distribution of results is predictably unbalanced. The 80/20 rule states that 20% of the input will create 80% of the results (output).
Put in different words: 20% of the resources will create 80% of the success.
Input/resources could be time, money, effort, skill, etc that a project, person or business puts into achieving goals. Output/success could be anything: profit, revenue, membership count, customer satisfaction, etc.
The main point is that the numbers are highly unbalanced. Humans tend to think that each unit of effort or resource has (almost) an equal importance in achieving success but the 80/20 Principle clearly explains that the numbers are highly skewed. Probability theory explains that it is “virtually impossible […] for the 80/20 Principle to occur randomly.” (Source: the 80/20 Principle by Richard Koch, page 13)
The 80/20 balance is not fixed and 80/20 numbers are examples. The ratios could be different: 30% of the resources generate 70% of the success. In fact, they don’t have to add up to 100 either: 5% of the profit could derive from 50% of the customers, 75% of the revenue stems from 25% of the products, or 65% of our achievements are based on 20% of our efforts.
Last but not least, what is the importance of the 80/20 Principle? The significance for businesses is absolutely stunning . The value of knowing that, for instance, 90% of your revenues and 85% of your products are generated by 22% of your customers is enormous. The owner or manager can then allocate sufficient resources, time and energy to this group. Deeper analysis, however, is always needed. For instance, there could be a future customer that has a potential of generating big business. The 80/20 Principle helps with knowing what is happening NOW and what/where a business should investigate, but deeper analysis is required before conclusions are made.
For more information, examples, usages, and argumentation of the 80/20 Principle, I highly recommend reading the book 80/20 Principle by Richard Koch, who explains why the 80/20 Rule is valuable and how it can be used for business, our personal lives and personal efficiency.
80/20 PRINCIPLE IN TRADING.
Forex traders can use the 80/20 Principle too! In fact, there is almost an infinite number of ways for how Forex traders can apply the analysis from the 80/20 Principle. The 80-20 rule not only holds true for the analysis of our P & L account but for a wide range of topics.
Number 1: trading performance. Traders can analyze these relationships:
Are the majority of losing trades caused by the same mistake? Are the majority of losses coming from a few trades? Are the majority of losses coming from a small number of days? The same questions can be asked for profits and winning trades as well.
Number 2: individual performance (personal effectiveness). Traders can analyze these relationships:
How much time is spent on each task and how much benefit does it bring? What are the crucial tasks in my trading that lead to the most results? What actions are the most beneficial for my results?
Number 3: the market . Traders can analyze these relationships:
80% of the time the market is in the middle of a move (not reversing), whereas 20% of the time the market is forming a top or bottom. 80% of the time the market is not trending and 20% of the time it is trending; 80% of the market moves are noise, 20% of the market moves are an actual signal; 80% of the time the market is in a consolidation and 20% of the time it is in an impulse.
Number 4: strategy performance . Traders can analyze these relationships:
Do the majority of the trading opportunities occur at the same points during the strategy? Are the majority of my wins generated by a minority of the same entry type? Do the majority of my filters have very small impact on the performance? Do a minority of my tools and indicators have the most positive impact on the strategy?
It is important to note that the Pareto principle can help traders with understanding their own performance and the market’s movement in more depth.
The above questions and ideas are just examples. Everyone is highly encouraged to analyze and find connections that benefit you as a trader. This is not limited to the above and many more ideas can be created.
In fact, we encourage you to use your thinking cap and evaluate your trading from the 80/20 Principle. Do you notice any cause and effects? What facts did you discover about your own trading when using the 80/20? Let us know down below in the comments section!
The 80/20 Principle is a trader’s golden rule as it allows us to focus on the most important and valuable core tasks, methods and resources. And the focus is the only way anybody can enjoy their tasks, be in the ‘flow’ of things, learn and retain information, direct their attention to a specific goal, and valuable goals (read more in “Focus” by Daniel Goleman). If you are interested reading more of 80/20 Principle By Richard Koch, to learn more about the ‘doing more with less strategy’, you can find his book here.
Thanks for dropping a comment down below. I would appreciate your ideas.
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Winner's Edge Trading, como visto em:
Obrigado! It is a great method for scanning and finding the ‘sweet’ spots indeed. Its fun as well 🙂
Thanks for a great article, I need to look at the 20% of my most effective areas and put my effort into those places.
Vistas populares.
Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Como a regra 80/20 se aplica ao Forex Trading.
Você já notou que a maior parte do dinheiro no mundo é mantida por uma pequena minoria de pessoas? Ou, que tal que a maioria das pessoas tende a trabalhar em pequenos jatos de produtividade intensa, seguidos de períodos maiores, onde são menos produtivos? Existe um princípio subjacente que pode ser usado para descrever tais ocorrências, é conhecido como o princípio de Pareto, ou a & # 8217; 80/20 Rule & # 8217 ;.
Alguns de vocês podem estar familiarizados com a 'Regra 80/20', alguns de vocês podem não ser. Para aqueles que não ouviram falar antes ou precisam de uma atualização, de acordo com a Wikipedia, "é nomeado em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que observou em 1906 que 80% da terra na Itália era de 20% população; ele desenvolveu o princípio, observando que 20% das ervilhas no seu jardim continham 80% das ervilhas "
A regra 80/20 é popular em estudos de negócios, vendas, economia e muitos outros campos. No entanto, hoje vamos discutir como a regra 80/20 aplica-se à negociação e o impacto positivo significativo que a "mentalidade 80/20" pode ter no seu desempenho comercial.
Como a regra 80/20 se aplica à sua negociação.
Nota rápida: são minhas observações pessoais sobre meus mais de 10 anos no mercado. A regra 80/20 não é uma ciência "exata", mas dá-lhe uma maneira muito eficaz de entender muitos aspectos do comércio e como todos eles se encaixam. Além disso, todos os rácios '80 / 20 'discutidos abaixo devem ser considerados como "aproximados", o que significa que eles podem ser realmente 75/25 ou 90/10, etc.
"Pelo número, significa que 80 por cento dos seus resultados são de 20 por cento de suas insumos. Como Pareto demonstrou com sua pesquisa, esta "regra" é verdadeira, em um sentido muito áspero, para uma relação 80/20, no entanto, em muitos casos, a proporção pode ser muito maior - 99/1 pode estar mais perto da realidade ".
Eu queria começar com a citação acima citada por Yaro Starak porque na negociação, a regra 80/20 é mais como 90/10 ou às vezes até 99/1 como ele diz.
Com que frequência você ouviu "90% dos comerciantes falham enquanto apenas cerca de 10% ganham dinheiro consistente"? Muitas vezes, estou disposto a apostar. Embora a proporção exata de comerciantes que ganham dinheiro versus aqueles que perdem dinheiro é obviamente quase impossível de identificar, provavelmente está em algum lugar entre 80/20 e 95/5. Você já pensou em si mesmo "por que o comércio parece ser tão difícil que 80 ou 90% das pessoas falham nisso?" Estou disposto a apostar que você tem, e aqui está a minha resposta a esta pergunta generalizada:
O comércio é a profissão final "menos é mais", mas também é extremamente difícil para a maioria das pessoas enfrentar esse fato aceitando o seguinte:
80% da negociação deve ser simples e quase sem esforço, 20% é mais difícil 80% dos lucros provêm de 20% das transações 80% do tempo em que o mercado não vale a pena negociar, 20% é 80% do tempo que você não deveria estar em um comércio, 20% você pode ser 80% dos negócios devem estar no cronograma diário do gráfico, 20% podem ser outros prazos 80% do sucesso comercial é um resultado direto da psicologia comercial e da gestão do dinheiro, 20% é de estratégia / sistema.
Vamos aprofundar cada um dos pontos acima um pouco mais profundo e ver como você pode começar a aplicá-los ao seu comércio, e, espero, começar a melhorar, significativamente.
80% simples, 20% difíceis.
Este é fácil. A maioria do que fazemos como comerciantes é sentar na frente de nossos computadores e olhar os preços subindo ou diminuindo ou de lado. Isto não é pelo padrão de ninguém "difícil" de fazer. Inferno, você pode colocar um filho de 5 anos na frente de um gráfico e perguntar-lhes qual direção eles acham que vai acontecer em seguida e eles provavelmente irão fazê-lo mais frequentemente do que não. O objetivo é esse; determinar a direção do mercado e encontrar trocas não é difícil, as pessoas dificultam.
Eu ensino a ação do preço como você provavelmente conhece (honestamente, se você não sabe que, agora, você precisa fazer o checkout neste artigo agora: introdução de uma ação de preço), e não é simplesmente uma estranha coincidência que eu ensino essa forma particular de negociação , Eu também troco pessoalmente com a ação de preços ... porque é simples (e efetiva). A estratégia de negociação que você usa não precisa envolver algoritmos computacionais complexos, contando 'ondas' ou interpretando montes de indicadores. Na verdade, a maioria dos comerciantes fica atolada com a tentativa de todo método de negociação sob o sol até que eles desistam ou descobrem que eles simplesmente estavam complicando demais o que deveria ser um processo muito simples.
A parte difícil da negociação está se controlando por meio de negociação excessiva, não arriscando muito por comércio, não pulando de volta ao mercado de emoção após uma grande vitória ou perda, etc. Em suma, controlando seu próprio comportamento e mentalidade, como Bem, como gerenciar corretamente seu dinheiro são as partes mais difíceis da negociação, e os comerciantes tendem a gastar menos tempo e amp; Concentre-se nesses aspectos mais difíceis da negociação, provavelmente cerca de 20%, quando deveriam gastar cerca de 80% do tempo deles.
80% dos lucros provêm de 20% dos negócios.
Se você seguiu meu blog há algum tempo, você sabe que eu sou forte proponente de "negociação de franco atiradores" e espero pacientemente por configurações de comércio de alta probabilidade, ao invés do estilo de negociação de alta freqüência que tende a colocar tantos comerciantes e # 8216 ; fora do negócio, por assim dizer.
É absolutamente verdade que a maioria dos meus lucros comerciais vem de uma pequena porcentagem de meus negócios. Eu gosto de manter todos os meus negócios perdidos contidos abaixo de um certo valor de dólar 1R com o qual eu estou confortável, e se eu vejo o que considero um sinal de ação de preço "óbvio" com muita confluência por trás disso, irei com força e farei um bom pedaço de mudança no comércio se for a meu favor. Porque troco com tanta paciência e precisão, as negociações vencedoras, tipicamente, dobro ou triplo do risco 1R desisti de alguns dos meus perdedores. Desta forma, mesmo que eu perca mais negócios do que eu ganho, ainda posso fazer um retorno muito bom no final do ano.
80% do tempo que eu não estou negociando, 20% do tempo que eu poderia ser.
Eu posso trocar 4 vezes por mês em média, simplesmente porque eu sou um comerciante muito exigente. Eu não gosto de arriscar dinheiro em uma configuração que não é "gritando" para mim ou o que eu gosto de dizer é "maldito óbvio". A maioria dos comerciantes gosta de negociar um estilo de negociação de maior freqüência, e não é uma coincidência que em algum lugar em torno de 80 a 90% deles perca dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro porque estão negociando demais e não sendo pacientes ou disciplinados o suficiente para esperar que sua estratégia realmente se unisse e dê um sinal de entrada de alta probabilidade.
Você vê a conexão entre o fato de que a maioria dos comerciantes perder dinheiro (cerca de 80%) e a mesma quantidade de tempo que o mercado realmente não vale a pena negociar? Os mercados atravessam muito, e a maior parte do tempo a ação do preço simplesmente não tem sentido. Como comerciante de ação de preço, nosso trabalho é analisar a ação de preço e ter a disciplina de não negociar durante a ação de preço agitada (sem sentido) e aguardar as 20% das condições de mercado que valem a pena negociar.
Este ponto é o mais importante neste artigo inteiro: recebo muitos e-mails do início e dos comerciantes em dificuldades e sei que o principal fato que separa os profissionais dos amadores neste negócio é a paciência e não a negociação excessiva. Os comerciantes tendem a negar sua vantagem comercial ao negociar durante os 80% do tempo quando o mercado não vale a pena negociar. Em vez de esperar 20% do tempo quando vale a pena negociar, eles simplesmente trocam 80% a 100% do tempo com muito pouca discrição ou autocontrole, como um cara bêbado em um cassino. Não deixe isso ser você, lembre-se da regra 80/20 ESPECIALmente, pois pertence a negociação versus não negociação. Se você acha que está negociando cerca de 80% do tempo, você precisa avaliar seus hábitos de negociação e torná-lo mais em linha com a negociação apenas 20% do tempo e 80% do tempo deve ser gasto observando e mantendo suas mãos em seus bolsos (não negociando).
80% de tradições de gráficos diários, 20% outros quadros de tempo.
O cronograma diário do gráfico é a minha "arma de escolha" no que diz respeito aos prazos do gráfico. Eu diria que é bastante preciso que apenas cerca de 80% dos meus negócios sejam feitos no cronograma diário do gráfico. Eu não vou entrar em todas as razões sobre por que focar nos gráficos diários é muito melhor do que os prazos mais baixos, mas você pode clicar no link acima para descobrir mais.
No entanto, gostaria de salientar que existe também uma conexão direta entre o fato de que a maioria dos comerciantes fica preso a negociar gráficos de prazos inferiores e a maioria deles perde dinheiro. Isso se encaixa bem com a regra 80/20 em que, provavelmente, apenas cerca de 20% dos comerciantes realmente se concentram em gráficos de quadros de tempo mais altos, como o gráfico diário e em algum lugar em torno de 20% a 10% dos comerciantes realmente ganham dinheiro consistente. As pessoas tendem a ser atraídas para a ação "play by play" nas tabelas do tempo de duração inferior, quase como elas são hipnotizadas pelos números em movimento e cores intermitentes ... infelizmente, isso se transforma em um pouco de vício comercial para muitos comerciantes, que rapidamente destrói suas contas de negociação.
80% do sucesso comercial é psicologia e gerenciamento de dinheiro, 20% é estratégia.
No artigo, escrevi que detalhava um estudo de caso de entrada aleatória e recompensa de risco, mostrei como é possível ganhar dinheiro simplesmente através do poder da gestão do dinheiro e da recompensa de risco. Para ser claro, eu não estava e não estou dizendo que você pode fazer uma vida em tempo integral como comerciante sem uma estratégia comercial eficaz. Estou simplesmente dizendo que o gerenciamento de dinheiro e o controle de sua mentalidade são muito mais importantes do que encontrar algum sistema comercial "perfeito, Santo Graal" que simplesmente não existe.
Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação no gerenciamento de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia) e cerca de 20% na análise dos gráficos e das negociações. Se você fizer isso de forma consistente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou sua falta.
Usar um método de negociação efetivo que também é fácil de entender e implementar lhe dará a clareza mental e o tempo para se concentrar em 80% em gerenciamento de dinheiro e disciplina, enquanto que apenas precisa de cerca de 20% de sua energia mental para analisar os mercados e encontrar negócios. Muitos comerciantes nunca chegam a esse ponto, porque eles ainda estão tentando descobrir como é difícil entender o seu sistema comercial.
Onde ir daqui com a regra 80/20 ...
Se você olhar para trás sobre o histórico da sua conta de negociação a partir de 1º de janeiro até agora, pergunte-se quantos dos negócios você perdeu dinheiro em que ocorrências realmente válidas de sua estratégia de negociação (borda) versus trocas aleatórias de jogo que você entrou de emoção ou impulso. Estou disposto a ser que a proporção de perdas comerciais emocionais com perdas que resultaram de um comércio de perda estatística normal é de cerca de 80/20 ... surpresa, surpresa.
A implicação aqui é claramente que você pode eliminar cerca de 80% de suas perdas comerciais, evitando o comércio emocional ou impulsivo. O primeiro passo para negociar com uma mentalidade '80 / 20 'é dominar uma estratégia de negociação simples, como as estratégias de ação de preços que ensino em meus cursos de negociação. Como eu disse anteriormente, se você fizer isso, você lhe dará a base que você precisa para concentrar mais seu tempo nos verdadeiros "criadores de dinheiro" na negociação, que são gerenciamento de dinheiro e seu próprio estado mental. Assim, a regra 80/20 na negociação é melhor aplicada combinando uma estratégia de negociação simples e um forte foco na gestão do dinheiro e na psicologia, a sinergia desta combinação é uma força muito potente para ganhar dinheiro no mercado.
Sobre a Nial Fuller.
O Guia Minimalista para Forex Trading & # 038; Vida.
Baixa frequência Vs High-Frequency Forex Trading.
Cuidado com a caixa do Trading Pandora.
Um corte de mentalidade simples que o tornará um comerciante melhor quase que instantaneamente.
52 Comentários Deixe um comentário.
Um artigo realmente bom. Muito Obrigado.
Eu leio muitos livros sobre negociação. Honestamente, passa pela minha cabeça & # 8230 ;.
Como a sua estratégia de negociação e treinamento, seus artigos são muito simples e simples de seguir.
Obrigado novamente e todo o tempo Sr. Nial. Deus te abençoê.
Thax para compartilhar o Sr. Fuller. Excelente visão de você. Sucesso para você.
Obrigado, senhor, por esses ótimos artigos, você mudou completamente minha maneira de olhar para o mercado. Agora eu segui lentamente, mas continuamente seguindo seu sistema e viendo uma ótima melhoria em meus resultados comerciais # 8230;.thank você mais uma vez & # 8230; . Respeito para você sempre & # 8230; & # 8230; ...))
Absolutamente verdadeiro. Desde que prestei muita atenção nos gráficos 1D e 4H, consegui melhorar minha negociação.
Uau. Surpreendente. Eu queria saber tudo isso antes de explodir minha conta. Muito obrigado.
Muito obrigado Nial. Mantenha seu bom trabalho.
Como sempre, seus artigos são inspiradores e úteis. Obrigado.
Obrigado por seus artigos informativos aqui. Você certamente ampliará nosso horizonte no Fx Traing.
A lição é muito útil obrigado.
Obrigado, senhor, por esses ótimos artigos, você mudou completamente minha maneira de olhar para o mercado. Agora eu segui lentamente, mas continuamente seguindo seu sistema e viendo uma ótima melhoria em meus resultados comerciais # 8230;.thank você mais uma vez & # 8230; . Respeito para você sempre & # 8230; & # 8230; ...))
Maldito bom artigo óbvio!
Ótimo trabalho que você está fazendo, na verdade é virtude ... Alá abençoe você # 8230;
Foi interessado em forex e este artigo certamente será de ajuda. Obrigado!
Olhando para 100% de suas transações, você não precisa passar pelos 80% para chegar aos 20%, não importa quantos ou poucos negócios você faça?
Bom dia, Sr. Fuller. Mantenha as informações do ás! Eu estou prestes a entrar no mercado nigeriano. Eu também quero entrar no mercado FX, mas eu não posso aguentar a plataforma de demonstração para a qual você nos dirigiu. Eu leio Francesca Taylor & # 8217; s Mastering Derivatives Markets e, aparentemente, algoritmos são o grande assunto na negociação FX. Direcione-me em conformidade, então eu crio um portfólio saudável que inclui o FX em uma plataforma reconhecida. Estarei olhando para comprar o seu Curso de ação de preço assim que eu configurar no mercado FX.
Nial senhor, analisei meus negócios desde 01 de janeiro. 80% dos negócios eram transações emocionais / emocionais e 20% dos negócios combinados com minha vantagem. Não estou sabendo fazer esses erros.
Ótimo artigo como eu tenho lido The 80/20 Principle by Edward Koch. Ao lê-lo, pensei em como eu poderia aplicá-lo ao meu comércio e, então, encontrei essa publicação. Coisas boas.
Oi Nail, seus artigos realmente são úteis para minha negociação, obrigado.
Obrigado por explicar tudo isso.
Eu realmente tenho tantas coisas claras lendo este artigo.
Bom artigo Nial, muito útil para mim.
Um dos grandes artigos.
Caro Nial senhor, Durante o último ano eu fico com seu webside e aprendi muitas coisas. Uma das minhas rotina diária é "ler a lição um por dia" # 8221 ;. Agora, estou monitorando de perto meus hábitos. Obrigado mais uma vez pelo excelente artigo.
Muito bom artigo Nial! Você tem uma visão muito boa. Estou inspirado para voltar a negociar novamente.
Nial Mate, você sempre me surpreende com o artigo # 8217; você escreve. Como você encontra o tempo para escrever esse artigo óbvio & # 8217; s. Fico feliz por ser uma parte da sua comunidade.
seu companheiro em Vancouver, Canadá.
Mais uma vez, um excelente artigo para desenvolver hábitos comerciais sólidos ... Muito obrigado ... 80% do que você escreve é ​​perfeito e 20% são excepcionais e # 8230;
Obrigado Nial. Postagem maravilhosa.
Artigo maravilhoso. Muito obrigado!
Nosso amigo, o Sr. Nial Fuller, não está apenas lendo os aspectos muito próximos das ROTAS DE MERCADO, mas ele está lendo também os aspectos muito próximos das TRADER MINDSET WHEELS.
O autocontrole é a chave para o sucesso.
Eu não poderia ajudar, mas dizer tudo verdade.
Que Deus Todo-Poderoso continue a abençoá-lo por ser uma benção para minha vida e minha carreira comercial.
Basta ler as suas cartas de notícias me transformaram em negociação.
Obrigado Nial, uma lição briliviante como sempre.
Outro artigo brilhante e bons conselhos dentro dele. Artigo excelente e encorajador. Troque menos, observe mais e com paciência você pode melhorar a sua negociação.
Uma vez o grande Artical.
Eu gosto muito deste artigo, me inspiram muito. Obrigado Nial.
Isto é como o & # 8220; Geeta & # 8221; The Hindu Greatest Book & # 8230; & # 8230;
Acabei de gastar 330,00 $ no seu curso. Depois de ler isso, percebi que passei meu dinheiro sabiamente. Não só você tem suas coisas juntas quando você fala sobre Forex, você está no topo do seu jogo quando se trata de vida.
Eu vou segui-lo por algum tempo por vir. Estou feliz por ter encontrado seus presentes.
Obrigado Nial. Eu quase sempre e # 8221; overtrade & # 8221 ;. O meu demo acct está abaixo dos $ 5000 com que comecei. Eu sempre parco pular quando há # 8221; parece & # 8221; para ser uma possibilidade & # 8221; & # 8221; de um comércio. Eu sou um viciado em comércio. Eu sempre preciso ouvir o & # 8221; truth & # 8221; que eu não sou disciplinar e não sou # 8221; sniper trading & # 8221; e precisa voltar para a pista, como agora mesmo! Embora eu ainda esteja perseguindo, não tão bons negócios, eu tenho ficado um pouco melhor no & # 8221; sniper trading & # 8221; Graças aos seus artigos constantes, e um dia, eu tenho certeza, ele vai afundar e eu irei negociando um live acct com sucesso. Isso, tenho certeza. Eu adoro negociar. Já fiz isso há 13 anos agora, [eu tenho vergonha de dizer], mas aprendi muito e desde que eu achei que meu conhecimento de comércio bem sucedido aumentou tremendamente e foi reforçado e estou novamente entusiasmado com a possibilidade de ganhar dinheiro, se eu for disciplinado. Você é um Nial de inspiração.
Obrigado Nial. A aula de hoje reforça meus 80% de estar no controle do que faço com a análise e gerenciamento do meu dinheiro através da paciência e da disciplina. Eu encontrei horas extras, eu realmente troco menos, mas minha rotina é diária. 20% é quando troco uma estratégia de ação de preço óbvia, como aprendi com seu curso, com o gráfico diário sendo fundamental para o meu processo. Obrigado por sua inspiração e apoio contínuos.
Artigo maravilhoso, senhor.
Nunca tinha ouvido falar dessa regra 80/20, mas certamente aceitarei e apreciarei a lição de hoje.
Em palavras simples, a qualidade deve ser melhor do que a quantidade.
Muito bom artigo! Eu pedi o livro. Na verdade, tinha ouvido falar do princípio, mas nunca chegou a nenhum estudo aprofundado. Eu consertarei isso imediatamente!
Tenha um bom fim de semana!
mais uma vez, novamente. A regra 80/20 é maravilhosa.
Outro artigo brilhante e bons conselhos dentro dele. O princípio 80/20 pode ser aplicado na maioria das áreas da vida, tanto comercial quanto comercial.
Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação no gerenciamento de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia) e cerca de 20% na análise dos gráficos e das negociações. Se você fizer isso de forma consistente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou sua falta.
ESTEJA REALMENTE FOI MEU PRINCÍPIO DE SALVAMENTO NA NEGOCIAÇÃO DE FOREX, MEU NEGOCIO É AGORA MELHOR DO QUE ANTES.
Obrigado Nial! Concordo plenamente com você.
Artigo excelente e encorajador. Comércio menos, observe mais, paciência.
Suas postagens de blog são nada menos do que Awesome! Obrigado por tomar o tempo para colocar esta publicação juntos. Tenho certeza de que leva uma boa quantidade de tempo para pensar e apresentar conteúdo de qualidade em uma postagem no blog.
Obrigado Nial por esses lembretes. Quando encontrei uma estratégia comercial que funciona, ganho dinheiro, mas apenas por um tempo. Troco usando os intervalos de tempo mais baixos, ganho algum dinheiro e perco muito mais, então eu tenho que retornar ao cronograma diário. Eu percebo que preciso receber seus ensinamentos novamente e segui-los religiosamente. Agora, eu sou um firme crente de suas doutrinas. Obrigado. Eu sei que meu comércio e minha vida nunca mais serão os mesmos. Que Deus te abençoe mais.
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